Можно в любом порядке прочитать, но начать лучше с "Этюд в багровых тонах", там описано знакомство Ватсона и Холмса. Самим автором не соблюдалась хронология - после знакомства он писал про расследования, происходившие как позднее, так и ранее, и даже до знакомства с Ватсоном.
Если интересует наиболее полный список произведений Конан Дойла о Холмсе и Ватсоне, то я написал его тут -
https://otvet.mail.ru/question/237374052
Вот к примеру ,прочитаю Этюд в багровых тоннах ,после Человек с белым лицом, после Собака Баскервилей ,и в заключение Знак четырёх .На общий сюжет и знакомство с персонажами это не повлияет?