Что показывает временная стоимость опциона? И зачем она нужна, если есть расчетная и теоретическая цена?

Все цены в рф,да и по миру фиктивны,дпже инфляция вызвана паразитами которых мы кормим и которые воруют у народа,при косыгине не было инфляций,а был рост благосостояния народа и страны,вот тебе бабушка и юрьев день

крайне сложный не понятный вопрос. Я не уверен на 100%, что я верно разобрался, если кто сможет, пуская поправит меня.
Опцион дает тебе право купить акцию по определенной цене в определенное время в будущем. Но цена этой акции может измениться, и это может повлиять на цену опциона.
Когда ты покупаешь опцион, его цена состоит из двух частей:
- Внутренняя стоимость - это просто разница между текущей ценой акции и ценой, по которой ты можешь купить акцию с помощью опциона.
- Временная стоимость - это дополнительная цена опциона, которая зависит от времени до его истечения и от того, как акция может изменить свою цену в будущем. Если у опциона много времени до истечения срока, и есть вероятность, что цена акции изменится в твою пользу, то временная стоимость будет выше. Но если опцион скоро истечет или цена акции остается стабильной, временная стоимость будет ниже.
Итак, когда мы говорим о временной стоимости опциона, мы имеем в виду ту часть его цены, которая не объясняется его внутренней стоимостью. Это своего рода премия за потенциальные будущие изменения в цене акции.
Далее я привел пример для Chat GPT, чат подтвердил, что вроде верно.

Пусть я покупаю опцион по цене 10 руб. на покупку какого-то базового актива (например, акцию).
Цена на базовый актив на момент покупки опциона равна 50 руб. А опцион дает мне право на момент истечения срока его обращения купить акцию по 40 руб. Получается, внутренняя стоимость опциона будет равна 10 руб.

Моя выгода при этом будет равна 0 руб., ведь я заплачу в сумме 10 руб., затем 40 руб.

Если цена на акцию станет расти и достигнет 60 руб., то внутренняя стоимость опциона будет равна уже 20 руб. При этом мы помним, что мы покупали опцион за 10 руб. Получается выгода будет 60-(10+40)=10 руб. Однако по всем правилам рынка цена на опцион также должна вырасти, а не быть постоянно 10 руб.

Пусть к моменту роста акции до 60 руб. опцион стал стоить уже не 10, а 12 руб. Получается, что 12-20 = - 8 руб. временная стоимость.
Выгода в этом случае 60-(12+40)=8 руб.

Либо опцион стал стоить не 10, а 25 руб.
Получается, что 25-20 = 5 руб. временная стоимость.
Выгода в этом случае 60-(25+40)= - 5 руб.

про расчетную и теоретическую цену - ничего не знаю.

Насколько мне известно: чем ближе конец срока обращения, тем ближе цена опциона к его справедливой цене, т.е. такой цене, при которой его покупка будет давать выгоду. Вероятно, во-втором случае - это просто перекупленность опциона, которая скорректируется со временем