Не каждый роутер это поддерживает из коробки. На некоторые модели можно накатить альтернативные прошивки, но ***-клиент дает серьезную нагрузку на чип роутера и совсем дешевые модели не вытянут его в любом случае. Ну и ***-сервис придется поискать скорее всего платный. Бесплатные, как правило на своем софте работают.
Вроде бы нужно устанавливать на само устройство ,но возможно,есть и роутеры либо настройки на них включающие впн но это не точно. Короче нужно ставить на комп или смарт планшет