Слово "финский" обычно используется в качестве прилагательного для описания различных характеристик Финляндии и ее культуры. Однако, когда речь идет о конкретном здании, например, железнодорожном вокзале, то используется не атрибут страны, а его название. И именно таким является Финляндский вокзал в Санкт-Петербурге. Это объясняется историческими причинами - вокзал был построен в начале 20-го века, когда Финляндия была автономной частью Российской империи и называлась Великое княжество Финляндское. Таким образом, название вокзала отражает историю и связь двух государств.
Название залива известно с 1730-х годов, по народу, населяющему северное побережье залива - финны. Название же вокзала определяется названием страны - Финляндия.
Финляндия-соседняя страна,поэтому и вокзал в Российском Питере Финляндский."Финский"-обозначение предметов из Финляндии-финский язык,финский дом,финская баня,финский нож и т.д.