Как перевести корреляцию в вероятность?

Перевести корреляцию в вероятность можно, например, с помощью коэффициента ранговой корреляции Кендалла. По его значению можно вычислить вероятность совпадений и инверсий по формулам: P = (1 + τ)/2, Q = (1 – τ)/2. 3

Также, зная корреляцию и количество точек, можно получить переменную, которая распределена как t-Стьюдента, и по ней вычислить вероятность получить определённую корреляцию при независимых переменных. 1

Однако стоит учитывать, что корреляция не всегда является прямым показателем близости к равенству, и для измерения близости к равенству лучше использовать другие методы, например, квадратное расстояние между значениями переменных, нормализованное к общей шкале.

Осторожно, не спеша.