Можно ли демонтировать или что-то сделать с этим (Балкон)

На твоем месте я бы не стал демонтировать это

Точно сказать не могу. Я такое видел у родственников. Подоконный блок убрал, и лоджия объединена с комнатой. Лоджия предварительно утеплена конечно.
Там проблема не в том, что это несущая стена, а в том, что есть нюансы по отоплению. Если оно центральное, то скорее всего законно это сделать не получится.
Если висит котёл, то наверное можно. У родственников как раз котёл свой

лучше не трогать.иначе потом боятся будете что к вам придут и влупят штраф 100000 + верните все на место..
обшейте пластиком если хотите

Ненесущий подоконный простенок по согласованию с управляющей компанией и с выполнением проекта перепланировки часто можно убрать, лоджию утеплить (либо заменить окно на "французское"), батарею перенести. Боковой простенок, скорее всего, убрать не разрешат.

куча согласований плюс перенос отопления

Это утеплитель на стене и шпаклеван по сетке фасадной . Уберешь места на 15 см станет больше ,но стена промерзнет

Под окном можно убирать смело.
Но батарею придётся перенести.
И либо делать окно до пола (не проём, а именно окно), либо сначала утеплять лоджию.
Можно конечно заказать проект перепланировки, согласовать в управлении архитектуры, отправить на межведомственную комиссию, и получить разрешение в отделе выдачи разрешений на строительство в том же управлении архитектуры.
Возможно в том же отделе дадут заключение что перепланировка незначительная и оформления разрешения не требуется. Бывает такое.

Можно и втихаря, только мусор выносите помаленьку и тихонько, а то соседи 100% заложат)

То что справа от окна сложнее. Неплохо бы было найти проект дома, возможно его конструктора, или дать посмотреть практикующему инженеру-конструктору (не просто владельцу диплома "три пишем два в уме")

Перепланировка. Необходим проект. И разрешение. И перерасчёты.
Обычно крайне дорогая хотелка.