Что делать если вылезло такое окно при открытии игры

ну надо стопочку

Значит этой библиотеки не хватает.

Я бы чекнул, установлен ли directX 8 и 9, 10 (новые я думаю и так стоят), а ещё чекнул бы целостность файлов игры, м.б. там чего-то не хватает