Отличие М.2 NVMe от М.2 SATA

Nvme - это протокол передачи данных.
M2 - это тип подключения. NVME - это интерфейс связи.
Есть обычные M2 SATA SSD, которые по скорости сильно уступают NVME.
Последовательная скорость записи/чтения SATA M2 где-то 400-550мб/с, а M2 NVME - 900-3000м/с и выше.

Первый ссд вставляется в мат. плату, второй внешний диск

1 намного быстрее.разный

Протоколы передачи разные, соответственно, интерфейс и разьёмы несовместимы.

У первого подключение без проводов

m2 - вид разъёма
nvme и sata - интерфейс передачи данных.
nvme - это pci-e, скорость ограничена версией стандарта pci-e. Большинство nvme ssd как минимум pci-e 3.0, а это скорость до 3000 мб/с
Что касается sata, там всегда sata3, т.е. скорость до 600 мб/с
В этом и разница.

На большинстве мат. плат с разъёмом m2 этот разъём либо для nvme, либо комбинированный. Во втором случае в разъём можно вставить и m2 nvme и m2 sata и оба будут работать. Хотя бывают платы, где первый m2 разъём комбинированный, а второй только m2 sata.
Надо смотреть в описании конкретной платы, чтобы понять какие интерфейсы поддерживает твой m2. Почти всегда там есть поддержка nvme.