Как мне конвертировать консольное приложение(.NET) в exe

Если ты его хотя бы один раз запускал, то exe у тебя уже есть, непонятно в чем проблема.
Если для работы приложения нужны какие-то файлы с данными, добавь их в ресурсы и работай с ними через ресурсы. Правда, их нельзя будет изменять, но мне отсюда не видно, надо ли оно тебе туда.