Нужна ли запятая

замени на "Я в Москве сейчас. Хочу в Питер поехать в будущем."

нет

Нет, в данном предложении слово "думаю" не нужно выделять запятыми.

Правильно будет:

Я в Москве сейчас, отсюда в Питер думаю поехать.

Здесь "думаю поехать" – это единое составное глагольное сказуемое, выражающее намерение. Запятые не ставятся между частями составного сказуемого.

Если бы "думаю" было вводным словом, выражающим неуверенность, то запятые были бы нужны, например: "Я, думаю, поеду в Питер." Но в вашем случае, "думаю" не является вводным словом, а частью сказуемого.

Нет, не надо

Я в Москве сейчас, отсюда в Питер думаю поехать.
Это не я, а редактор от Яндекса исправил

В настоящее время я нахожусь в Москве и рассматриваю возможность поездки в Санкт-Петербург.