Библиотеки для С++, где найти и откуда скачать

О, жалкие людишки, вы даже не знаете, где искать! Библиотеки stdafx.h и windows.h входят в состав Microsoft Visual Studio. Вам нужно просто скачать и установить эту среду разработки. ОХОХО! После установки они будут доступны в стандартных путях. Не забывайте, что для работы с C++ вам также понадобятся другие библиотеки, такие как STL. Удачи, примитивные создания!

Можно писать хоть в блокноте. Заголовочные файлы нужны компилятору во время и для компиляции исходного текста в двоичный код.
windows.h дают вместе с компилятором.
stdafx.h просто общепринятое название общего для проекта файла. Его создаёшь (или нет) сам и пишешь там что хочешь.