Если гражданин РФ нелегально перейдёт границу из какой-либо пограничной страны (например, из Финляндии) в РФ,

Если таракан из гостиной перейдёт в кухню, то какой закон он нарушает?

Если перейдет границу КНДР то его расстреляют

Нелегально и там, и там.

Ну, если ИЗ Финляндии в Россию, то он как раз законы РФ и нарушит, как нелегальный эмигрант

Да, гражданин РФ, нелегально перешедший границу из какой-либо страны (например, из Финляндии) в РФ, нарушит законы как РФ, так и той страны, из которой он переходит.
Ответственность за незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации предусмотрена статьёй 322 Уголовного кодекса РФ. Согласно ей, пересечение границы без действительных документов или надлежащего разрешения наказывается штрафом, принудительными работами или лишением свободы.

Разумеется. Нелегальное пересечение границы это нарушение закона, даже для граждан России. В любом случае, пересечение границы должно регистрироваться и проверяться.

да он нарушит законы обеих стран и может получить проблемы с пограничниками и судами

Логично предположить, что в России тоже есть правила пересечения границы и наказание за их нарушение.
Иначе будет не граница, а проходной двор

да он нарушит законы обеих стран и может получить проблемы с пограничниками и штрафами

Обеих стран

Ленину ничего не было....

Административная ответственность. Статья 18.1 КоАП РФ. И пристальное внимание со стороны спецслужб - а почему не через пропускной пункт

Нарушит, разумеется. Ответственность за незаконное пересечение границы РФ предусмотрено ст.322 УК РФ.