Как правильно настроить VPN, чтобы не было утечек данных?

купить платный и всё

чтобы не было утечек данных, то не надо себе скачивать шпионские проги и приложения, в том числе VPN.
Это заманухи от спецслужб.
хотите быть инкогнито в интернете, просто используйте прокси сервер другой страны, в которой эти серверы быстрые