Как сделать, чтобы звук с пк шел в наушники, которые подключены к джойстику через провод

Перейдите на вкладку "Воспроизведение".
Посмотрите, появляется ли ваш джойстик или его аудиовыход в списке устройств. Если он отображается, выберите его и нажмите "Установить по умолчанию".
Если джойстик не поддерживает передачу звука, или если наушники не отображаются в списке аудиоустройств, вам, возможно, понадобится использовать другое решение.