Установить драйвера специально для GTA 4:
- если nVidia, то
http://download.nvidia.com/downloads/nZo...
- если ATI RADEON, то
http://www.playground.ru/download/?file=...
Установить все патчи:
их можно найти здесь- gtalogo.ru
И посмотри сколько у тебя памяти оперативной. Если больше 2 или 3 Гб, тогда все проблемы идут отсюда.