Как установить пароль на папку, которая лежит н рабочем столе?

Родными средствами WINDOWS этого сделать нельзя. Зато на просторах инета выложенна просто куча подобного рода программ. Например, как совершенно правильно заметил sir Nicus, folderguard.
Забей в любой поисковик "пароль на папку" - посмотри, что получится.
Удачи....

For Intimity: не умничай. Девочка не спрашивала, какой ОС лучше пользоваться.