как распаковать ехе

Ппц, программы не так ставятся в linux, как в windows.
В Ubuntu идем Система->Администрирование->Менеджер пакетов Synaptic,
или Приложения->Установка/удаление программ.

Программы разложены на части для модулярности, так не надо будет качать все сразу и можно поддерживать систему на самом актуальном состоянии, чего НЕЛЬЗЯ достигнуть в windows.
Делаете поиск по абстрактному понятию или выбираете категорию. Можно и рисунок посмотреть перед установкой.

Exe это "запускаемый" файл только windows, в linux их много типов, но основной ELF. Причем не обязательно, чтобы файл оканчивался так.
Чтобы сделать что-то запускаемым, щелкайте правой кнопкой на файле->свойства->разрешить запуск.

Хотя не понятно зачем вам оно, программы на linux в ручную обычно НЕ ставятся, если вы не программист.

А если вам надо игру какую из Windows запустить, или чтонибудь подобное, что изначально только для windows существует, то устанавливайте PlayonLinux и запускайте.
Но учтите вирусы из windows никто не отменял. Систему не затронут, а ваши данные могут.