Объясните сами, как вы понимаете, что такое "математическое ожидание", в эконометрике
ну, зачем нужно и как находить
мат ожидание это предел к которому стремится среднее значение при стремлении числа испытаний к бесконечности. При отсутствии систематической погрешности. если построить распределение вероятностей, то мат ожидание - его максимум. Сумма произведений значений случайной величины на их вероятности (дискретное распределение случайной величины) или интеграл от произведения случайной величины на функцию плотности вероятности (непрерывное распределение случайной величины).
(Толковый математический словарь / Под ред. А.П. Савина.-М., 1989)
Не знаю что есть эконометрика.
А вот мат. ожидание это по сути среднее значение.
Если есть случайная величина (дискретная или непрерывная), то можно посчитать среднее значение этой величины.
Если величины a1, a2, a3...,an
С вероятностями p1, p2, p3...,pn
То M[a] = СУММА(a1*p1 + a2*p2 + a3*p3 +..+an*pn)
Ещё надо было бы поделить на сумму (р1 + р2 + р3 +..+pn), но эта сумма равна 1.
Если величина непрерывная a(x) и плотность вероятности p(x) - то
М[a] будет интегралом от а(х)*р(х) по области определения. (и поделить на такой же интеграл от р(х) если плотность ненормирована)
Ну это математика.
А так - если есть у тебя набор числел - то можно посчитать их среднее - вот и будет мат. ожидание.
Если к тебе приходят один за одним числа - то мат. ожидание - это среднее значение того, что надо ожидать. Что реально придёт - зависит от разброса. Но в среднем - будет мат. ожидание.
мат. ожидание - среднее значение случайной величины Х
находится: сумма всех произведений случ. величины Х на ее вероятность