Можно ли доехать до Испании, получив шенгенскую визу в Финляндию

только выезжать надо будет тоже из Финляндии. А так вроде можно.

Можно, но въезд и выезд должны быть через Финляндию

ток через Финляндию,вроде

На автобусе без проблем, если укладываешься в срок визы. Опасность, что могут поинтересоваться на испано-французкой границе (говорю за Жонкеру-Jonquera), но это маловероятно, зависит от прохождения какого-либо саммита, когда Испания выходит из Шенген на недельку.
Самолёт-зависит от конкретного чиновника. Но чтобы не рисковать- лучше по земле. И не вздумай с Финской визой оставаться, лучше с испанской, в будущем проблем будет меньше.