Как удалить диалог с пользователем в быстром обмене сообщениями? Не в личных сообщениях и не в Агенте , а именно там!

Никак. Он сам удалится через какое-то время. Вы можете удалить его только вместе с контактом.
Откройте диалог. В середине, где смайлы и значок Моего мира, будет серый треугольник. Нажмите на него и выберите Удалить.