Тут
http://my.mail.ru/my/userinfoв моем мире - левой кнопкой мыши жмите "подробная анкета". Потом жмите "редактировать личные данные", потом меняете имя и фамилию (или любые другие данные) и обязательно нажмите "сохранить", затем обновите страницу.
Но иногда сразу не меняет, только на следующий день, так что пробуйте.