Delphi XE почему скомпилированная программа весит 1 Мб ?

Особенности компилятора. Скорость работы компилятора и размер выходного файла обычно имеют обратную зависимость. А компилятор Delphi - один из самых быстрых в мире. Разница между версиями - потому, что в новых версиях больше возможностей, даже если ты их прямо не используешь - компилятору пофигу.
Release делается в настройках проекта, но намного легче не станет. Там же можно установить оптимизацию размера, но тоже не панацея. При помощи этих ухищрений мне удавалось выгадать 10-15%, не больше.