Как правило, "C:\Documents and Settings\{имя пользователя]\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\*"
Но потоковое видео может нигде не сохраняться. Просто проигрывается и все. Для того, чтобы сохранить, нужны программы для сохранения потокового видео (вроде Replay A/V) либо явное сохранение видеофайла на диске.