Откуда пошло словосочетание "Замкнутый круг"? Круг ведь и так замкнутый.. ?

Круг - он не замкнутый.. Это плоская фигура, ограниченная окружностью. .
Учим геометрию...

У этого термина существуют и другие значения, см. Порочный круг (значения) .
Порочный круг (лат. circulus vitiosus), логический круг — логическая ошибка или уловка, при которой утверждение выводится из самого себя, обычно через несколько промежуточных утверждений.
Порочный круг в определении (лат. circulus in definiendo) — ситуация, при которой определение предмета включает в себя свойства самого предмета. Классический пример порочного круга в определении обыгран Станиславом Лемом (см. Сепульки) .
Порочный круг в доказательстве (лат. circulus in probando) — использование при доказательстве утверждения самого утверждения или его следствий. Классический пример — попытки доказательства аксиомы параллельности Евклида.
Порочный круг часто используется сознательно как демагогический приём. В этом критерии словообразование получило распространение как фразеологизм.
В русских текстах часто используются латинские наименования порочного круга и его разновидностей.

Такой оборот речи, где повторяются слова, частично или полностью схожие по значению, называется "плеоназм". Он используется для усиления эффекта, в данном случае эффекта "замкнутости". Часто такие сочетания прочно закрепляются в языке: пожилой старик, молодой юноша, увидеть собственными глазами, самый лучший, май месяц, толпа людей, сжатый кулак, идти пешком, в общем и целом.