1. Самое простое - через сетевой интерфейс (Ethernet). Скорость - до 100 Мбит/c (1000 Мбит/с при наличии соотв. интерфейсов с обоих сторон и кросс-кабеля Category 6)
Для этого нужен сетевой кабель (называемый кросс) : обжатый по специальной схеме.
Схему можно посмотреть здесь:
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=8&topic=7258.
2. Через WiFi. (беспроводное соединение) , Скорость - до 55 Мбит/c.
Естественно оба компа должны иметь карточки WiFi.
Для такого соединения один из компьютеров должен быть настроен как базовая станция.
3. Через FireWire (IEEE 1394). Естественно, оба компьютера должны иметь интерфейс FireWire. Скорость - 400 Мбит/с
В современных ОС как правило поставляются драйверы, позволяющие пропускать трафик TCP/IP через FireWire.