Почему когда пробую загрузить агента, мне говорят, что эта программа может навредить компу?

Можно не обращать, некоторые системы защиты не очень адекватно реагируют на mail-агент

Если у вас стоит антивирус, это обычное предупреждение

Загружать дальше. А касперскому или другому параноидальному антивирусу указать, что это приложение имеет право на существование.

обычно каспер кривляется...

Эта версия не тестировалась на виндовс и всё,ставь спокойно ничем он не навредит.

Все exe файлы попадают под подозрение.

во отстой компу хрен что навредит, читайте руководство Windows для хакерев

У меня было и такое, что Avira AntiVir его вирусом назвал. Отослал агента в лабораторию Avira, на следующий день, после обновления антивирусных баз, больше не ругался.