Всё правильно - так и должно быть. Вопрос действительно задавался множество раз, и нет никакой проблемы - просто снимки нужно просматривать вьювером, читающим файлы NEF. Ну, например, ViewNX, FastStone Image Viewer или другим.
И всё же не Nikon Transfer, а именно ViewNX: Nikon Transfer служит для передачи (трансфера) снимков с аппарата на комп, а вот ViewNX - для их просмотра.
ЗЫ: Кстати, глянь нижнюю половину стр. 62 Руководства пользователя твоего аппарата.