Если не в Windows XP, то очень сложно... Для этого есть специальные программки. В Windows XP: в свойствах Системы (из Панели управления) переходишь на вкладку Дополнительно, нажимаешь кнопку Параметры в группе Быстродействие (самая верхняя) и ставишь флажок напротив параметра Отбрасывание теней значками на рабочем столе (на вкладке Визуальные эффекты, которая выделена по умолчанию).