Скачиваем DirectX
отсюда.
Установщик все необходимые компоненты установит.
Игра будет использовать те библиотеки, которые ей нужны.
И ещё: в Win XP по умолчанию имеется DX9, его нужно обновить с помощью данного установщика.
В Win 7 по умолчанию включён DX11, старые игры могут работать не все, так что пользуемся этим же установщиком.