Если дохнуть себе на руку, ощущаем тепло, если дунуть ощущаем холод. Почему?

Отличный вопрос. На зимней рыбалке всегда на руки дышу, а не дую, чтобы согреться. Но не задумывался. Вы вынудили.
Выдыхаемый воздух весьма влажный и имеет температуру близкую к 36.6.
Кожа на наших руках чуток холоднее, чем наши внутренности (зимой тем более). Это означает, что при "малых расходах" воздуха изо рта, влага будет конденсироваться на руке, отдавая тепло (также как в бане, когда поддашь на каменку, пар, конденсируясь дает ощущение подъема температуры, хотя она и не изменилась). Подышите медленно на ладонь, она будет чуток влажной - значит конденсация произошла, а, значит и отдача тепла.
Когда дуем - там, помимо конденсации, за счет интенсивной конвекции и испарение происходит. Плюс, к конденсату, полученному из рта добавляется неизбежная естественная влажность наших кожных покровов. Превалирует испарение, а не конденсация. Это как из пруда - на ветерок. Холодом повеет.
Резюме. Медленно дуем - преобладает конденсация с выделением тепла, быстро дуем - преобладает испарение с поглощением тепла.
Например, в автобусе, с заиндевевшим стеклом, гораздо быстрее дырочку протаять если не дышать, а дуть. Там мое объяснение с испарением уже не работает (уж больно стекло холоднючее, чтобы воду испарять). Чем больше воздуха выдуешь - тем больше энергии к стеклу передашь.