Посмотрите на панель Links. Если у вас картинки подлинкованы и ссылки не потеряны, то миниатюра картинки там будет выглядеть так:
Вам нужно вставить картинку в вёрстку. Для этого жмакайте в правый верхний углол панели Links и в появившемся меню выбираете Embed Image.
После сей процедуры, картинка будет внедрена в файл и никуда уже не денется.
Сохраняете, закрываете и можете потом спокойно работать в той программе, в которой вам захочется. ;-)
ЗЫ. Рекомендую перед вставкой проверить картинки на предмет косяков, как то: CMYK, разрешение, сумма красок и т. д. , дабы потом не было мучительно стыдно перед заказчиком и не выглядеть чайником перед типографией...