В чем разница между корреляцией и ковариацией?

Question

В чем разница между корреляцией и ковариацией?

Акимкулов Нурсултан Знаток (337), закрыт 12 лет назад

Answer 1

Корреляция это ковариация нормированная на произведение среднеквадратичных отклонений.
То есть, чтобы найти корреляцию надо ковариацию поделить на квадратный корень из произведения дисперсий.
Такая нормировка применяется для того, чтобы корреляция всегда находилась в пределах от -1 до +1.

Answer 2

Корреляция случайных величин Х и Y - это математическое ожидание произведения этих величин: M[XY].

Ковариация - математическое ожидание произведения отклонений СВ от их мат ожиданий:
M([X - M[X])*(Y - M[Y])]