Мне помог решить эту проблему способ из данного Ютуб-видео (вот ссылка:
https://www.youtube.com/watch?v=Ua-LYKl-TnA ):
1) Сначала нужно скачать и установить драйвер "NVIDIA PhysX System Software 9.16.0318" с оф. сайта "Nvidia" (линк:
https://www.nvidia.com/ru-ru/drivers/physx/9_16_0318/physx-9-16-0318-driver-ru/ ). Потом запускаете "Metro 2033" (проверяете), если игра снова выдаёт ошибку "PhysXLoader.dll", то переходите к пунктам ниже:
2) Надо открыть "Проводник" и перейти на диск "C". Там нужно найти папку "Program Files (x86)". Внутри неё открываем папку "NVIDIA Corporation", а потом заходим в папку - "PhysX". Потом кликаем ещё на одну папку "Common". В ней копируем все файлы (8 штук, видны на скрине ниже).
3) Возвращаемся обратно на диск "C". Находим папку "Windows" и открываем её. В открывшемся списке ищем папку "System", заходим в неё. В эту папку надо скопировать все наши файлы из "Common". Именно в папку "System" (папку "Speech", находящуюся внутри папки "System", трогать/открывать не нужно). Вот, что должно в итоге получится в папке "System":
После этих действий снова запускаете игру. Теперь всё должно работать.