вобще я мало встречаю людей которые пользуются Explorer'ом. Может стоит попробовать другой браузер, т. к. Explorer популярен своей глюченостью
Google Chrome не анонимен, они разбрасывают личные данные на право и налево, кто их попросит
Лучше Оперу использовать
http://www.opera.com/
Файлы, приходящие ссылкой легко сохраняются.