Правой кнопкой мыши кликните по рабочему столу: Создать - Ярлык. Укажите расположение объекта
www.odnoklassniki.ru и название Одноклассники.
Либо еще проще: зайдите на сайт Одноклассники и левой кнопкой перетащите значок из адресной строки на рабочий стол.
