Завершать надо выбором режима "Завершение работы" в меню "Пуск". Долгое нажатие кнопки питания при водит к аварийному (некорректному) отключению ноутбука (эквивалентен кнопке Reset у системника) - не пользуйтесь этим способом, если ваш компьютер нормально работает, иначе он будет регулярно при загрузке проводить проверку HDD из-за некорректного завершения работы.
Идете в Меню "Пуск" - > Панель управления - > Электропитание - > Действие кнопки "Питание" . У всех систем немножко по разному (вы не указали систему) - поэтому смысла в скринах нет. У Windows 7, 8 выглядит так: