Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты

что такое мультиколлинеарность

Анна Лизнева Ученик (105), закрыт 4 года назад
Лучший ответ
Алена Миронова Мастер (1323) 4 года назад
МУЛЬТИКОЛЛИНЕАРНОСТЬ [multicollinearity] — понятие математической статистики — тесная корреляционная взаимосвязь (см. Корреляция) между отбираемыми для анализа факторами, совместно воздействующими на общий результат. Эта связь затрудняет оценивание параметров регрессии в частности, при анализе эконометрической модели.

Есть три основных способа преодоления этих затруднений: дополнить модель новой информацией, по возможности, не обладающей свойствами коллинеарности (т. е. если речь идет о точках, они не должны находиться на одной прямой, если о векторах — они не должны быть параллельными друг другу, отличаясь только скалярными множителями) ; ввести некоторые ограничения на параметры модели; использовать вероятностные характеристики параметров (напр. , опираясь на предшествующие наблюдения за соответствующими величинами).
Остальные ответы
))))МИЛАЯ)))) Знаток (476) 4 года назад
Мультиколлинеарность (multicollinearity) – положение, при котором одна или более независимых переменных, входящих в уравнение регрессии, являются точными линейными функциями от одной или более других независимых переменных того же уравнения.

X1 = λX2

\lambda_1 X_{1i} + \lambda_2 X_{2i} + \cdots + \lambda_k X_{ki} = 0

Y_{i} = \beta _0 + \beta _1 X_{1i} + \cdots + \beta _k X_{ki} + \varepsilon _{i}

XTX

X = \begin{bmatrix} 1 & X_{11} & \cdots & X_{k1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & X_{N1} & \cdots & X_{kN} \end{bmatrix}

\lambda_1 X_{1i} + \lambda_2 X_{2i} + \cdots + \lambda_k X_{ki} + v_i = 0