Обычно те, к которым вы едете, присылают приглашение. Далее вы покупаете билеты, или бронируете самый дешевый у авиакомпании (воспользуйтесь поиском авиабилетов
http://i-flights.ru/), главнее даже не былет "туда", а билет "обратно", распечатываете все это, берете загран паспорт и топаете в консульство.
И еще момент, получаете визу той страны Евросоюза, которую посещаете первой. Например, вы можете автобусом поехать в Польшу, соответсвенно купить билеты на самолет с какого-то приграничного аэропорта в Италию. В таком случае, визу нужно получать не Италии, а Польши, а дальше по Европе безвизовый режим, летите куда угодно. Просто получить визу Польши проще, как правило.