Можно ли как-то проехать в Литву, не делая визы? Через Калининград например?

Легально - нет.

Литва входит в Шенгенское соглашение. Для посещения стран Шенгена гражданам России требуется виза.

Нельзя.

На литовской границе с вами даже разговаривать не будут, развернут назад.

нелегально. если выйти на промежуточной станции в поезде москва-калининград

Нет, нельзя.

Попробуй, расскажешь...