Приведите простой пример классического хеджирования! Я не совсем понимаю, как это происходит.

Классическое хеджирование - это когда ты находишься в позиции по одному фин. инструменту, но при этом используешь другой фин. инструмент, чтобы покрыть убыток, если цена по текущему фин. инструменту пойдет не в твою сторону. =) это может быть, например, опцион или фьючерс.

Хеджирование - это открытие двух противоположенных сделок на разных рынках для покрытия возможных убытков по одной из них. Иными словами - это защита от финансовых потерь.
Открой википедию, там написано очень простым языком

Классическое хеджирование -- это Альфред Уинслоу Джонс. Инвестор покупает акции, которые, по его мнению, должны показать результативность выше среднерыночной, и продает в короткую акции, которые, по его мнению, должны показать результативность ниже среднерыночной, на ту же сумму. То есть чистая экспозиция по акциям как по классу активов -- ноль, а все риски -- идиосинкратические (т. е., присущие отдельным бумагам, нежели акциям как классу активов). Другими словами, рыночный риск захеджирован.

Купил акции Газпрома - продал фьючерсы на акции Газпрома

Купил акции Газпрома - продал фьючерсы на Индекс РТС

Купил фьючерс на Индекс РТС - купил опцион Пут