Где находится школа мутантов профессора Ксавье? Я имею в виду страну, штат, город и т. д.

Нью-Йорк.

Если точнее, в штате Нью-Йорк — город Норт-Салем в округе Уэстчестер.

В первом фильме в качестве школы использовался замок Каса Лома в канадском городе Торонто и поместье Парквуд, также в Канаде (в городе Ошава).
Во 2-м, 3-м фильмах. в «Днях минувшего будущего», «Дэдпуле», «Апокалипсисе» использовался тоже канадский замок Хэтли (город Колвуд), в котором в реальности расположен университет Ройал-Роудс.