как играть по сети через DSL модем с другом?

сетку провести. . сложновато, не спорю)

Если у ваих dsl-модемов адреса из одной внутренней подсетки или у всех них внешний "белый" адрес, то да, можно. Но надо быдет организовывать проброс входящих соединений внутрь (т. н. port-mapping) на обеих модемах и делать, например, vpn-соединения.
Может будет проще организовать беспроводную сетку с направленными антеннами, но это дороже.