Показания индикатора "Стандартное отклонение" это и есть VaR?

Question

Показания индикатора "Стандартное отклонение" это и есть VaR?

Александр Казачков Знаток (477), закрыт 2 года назад

Здравствуйте. Индикатор "Стандартное отклонение" на графике некоторой акции с 10-дневным периодом и 99% доверительным интервалом около года колеблется от ноля до примерно 20 руб. Абсолютное большинство максимальных значений индикатора находятся вблизи 20 рублей. Так вот, эти 20 рублей это и есть мой VaR для данной акции или величина возможных убытков в последующие 10 дней с момента покупки или короткой продажи?

Answer 1

Стандартное отклонение цены от средней линии тренда никак не связана с вашими убытками или прибылью.
Величина стандартного отклонения просто показывает, на сколько большими были отклонения цены от средней на периоде 10 дней.