Среднегодовая волатильность: что это и зачем она нужна?

Question

Среднегодовая волатильность: что это и зачем она нужна?

Александр Казачков Знаток (477), закрыт 2 года назад

Answer 1

Автор Черновиков Мыслитель (9273) 2 года назад

Волатильность, это отклонение от линии тренда.
А среднегодовая, это значит, что все такие отклонения усреднили за 1 год.

Волатильность нужна, чтобы оценить рискованность рынка. Чем она больше, тем рынок рискованнее.

Александр КазачковЗнаток (477) 2 года назад

Здравствуйте! Спасибо, что помогаете разобраться во всём этом.
1) Скользящая средняя цена может быть аналогом линии тренда?
2) Например, в некоторый год годовой минимум был, например, 10 руб., а годовой максимум был зарегистрирован пусть на 20 рублях, тогда средняя цена в этот год получается 15 руб. и выходит, что отклонения от этой средней цены до годового максимума или годового минимума равно 5 рублям - эти 5 руб. это и есть среднегодовая волатильность на примере всего 1 года? И если я в этом примере ошибся в своём понимании среднегодовой волатильности, тогда что я рассчитал и самое главное эта величина отклонения от средней цены в этот год до годового макс. и мин. как-нибудь используется в трейдинге или инвестициях?
Спасибо.

Автор Черновиков Мыслитель (9273) Александр Казачков, 1) Да. 2) Всё правильно, только с одной поправкой. В качестве волатильности, обычно берутся не максимальные отклонения, так как они могут быть случайными выбросами, которые могут больше никогда не повторяться. А берется стандартное отклонение (среднеквадратичное отклонение). В трейдинге оценку волатильности делают для решения, например, таких вопросов, как, где установить ордер StopLoss, чтобы была очень маленькая вероятность, что его случайно пробьет цена. То есть, если цена пробила StopLoss, то мы должны быть уверены, что это из-за смены направления тренда, а не из-за случайности.

Александр КазачковЗнаток (477) 2 года назад

Здравствуйте. Спасибо. Возможно, Вы очень помогли.