Есть ли связь между среднегодовой волатильностью и ставками рыночного риска, ГО фьючерса и премиями на опцион?

Question

Есть ли связь между среднегодовой волатильностью и ставками рыночного риска, ГО фьючерса и премиями на опцион?

Александр Казачков Знаток (477), закрыт 2 года назад

И если да, то какие события могут создавать эти связи и что могут означать эти события для рынка в общем или в конкретной акции?

Answer 1

Чем выше среднегодовая волатильность, тем выше рыночные риски.
Премия на опцион зависит от роста или падения цены на базовый актив в момент экспирации опциона, по сравнению с ценой базового актива в момент выпуска опциона.