Существует ли сёги на русском языке?

Они существуют (встречались), но вся нотация по записи партии, ходов всё равно традиционно на японском языке.
Лучше выучи десяток иероглифов, чтобы потом свободно играть, читать кифу и анализировать партии. Поверь, десяток иероглифов выучить, это отнюдь не выучить японский язык.
Не ленись.