Имеем ли мы права сидеть в пустом здании, где работают несколько магазинчиков?

Можно, с согласия владельца здания

Если туда вход открыт и там есть магазины — имеете право

подвал - это тоже чья-то собственность. влезть туда против согласия собственника нельзя. никто ж не пускает к себе в гости всякую шелупонь с улицы без приглашения.
вот и тут то же.

Подвалы и чердачные помещения домов являются техническими помещениями, доступ в технические помещения разрешён лишь техническим обслуживающим службам. Греться можно в указанных в вопросе магазинах, они являются общественным местом.