Использую теорию Марковица-Шарпа для диверсификации активов Московской биржи. Вычисляю, как надо распределить финансы по активам, чтобы сформировать инвестиционный портфель определенного типа. Например, инвестиционный портфель минимального риска или инвестиционный портфель с приемлемым соотношением доходности и риска, или инвестиционный портфель с максимальным коэффициентом Шарпа, если в нем кроме акций будут еще и облигации, и т.д.
См. описание калькулятора и его возможностей здесь:
forecast.nanoquant.ru/calc/divider-moex.htm
А теорию Марковица-Шарпа можно изучить здесь:
https://www.litres.ru/book/evgeniy-urevich-miro/diversifikaciya-investicionnogo-portfelya-teoriya-mar-70583176/