Самой большой любовью императора, любовью, о которой знала вся Россия, был ирландский сеттер Милорд. Он родился в 1860 году в Польше и был подарен Александру каким-то польским паном. Надо сказать, что к тому времени стандарт ирландцев ещё не был выработан до конца даже у них на родине, а в Россию и вообще попадали Бог весть какие экземпляры.
Любой житель Петербурга и Москвы мог видеть, как в установленное время государь сам выгуливает любимца в Летнем саду или Петровском парке. Об этом вспоминает множество очевидцев, начиная от князя Трубецкого и заканчивая московскими купцами. Прогулки эти частенько приводили к курьезам, порой оборачивающимся и драмой.
Один гимназист, торопясь отнести бабушке именинный крендель, совсем забыл о прогулке Милорда и, встретив в Летнем императора, разумеется, встал во фрунт, отдавая честь правой рукой, а левую с кренделем опустив. И – о, ужас! – Милорд без стеснения набросился на сдобное тесто. Гимназист горько расплакался, но Александр стал перед ним извиняться, укоряя себя, что вывел на прогулку недостаточно накормленную собаку. Дело кончилось тем, что из Зимнего обиженному прислали великолепный торт и немало самых дорогих конфет.