Где лучше на Каспийском море

В Расии

В России

Азербайджан, северные пляжи Баку и Апшерон. Но ценник заставит вас задуматься.

Россия, Дербент, Избербаш. Каспийск.

южней дербента, но есть нюанс - каспийская волна коварна, и купаться надо аккуратно

иран или турмения

Каспийское море холодное, мрачное, грязное с нефтью.
Не советую ни Дагестан, ни Азербайджан. Местные там крутые не любят приезжих, могут и утопить, если будет конфликт.